金融风险理论——从统计物理到风险管理 法 简 菲利普 鲍查德

概述：

　　金融风险理论》一书是用物理学的分析方法处理金融风险的书，它涉及到混沌、分形、厚尾分布等等一些金融风险领域的理论和方法。提出了不少问题，给出了一些解决的办法和结论，这是和经济学家们写法完全不同(与数学家、计量经济学家也不同)的一本书。

　　本书分析了风险的来源是中心极限定理中收敛的不一致性，重点是金融风险的控制和管理，为此必须要有可管、可控的指标，有了这些指标，就可以对风险定价，给出合理的模式和方法，所以本书的最后一章，广泛讨论了各种期权的定价和风险管理。

内容截图：

　　目录:

　　概率理论：基本概念

　　1.1引言

　　1.2概率论

　　1.2.1概率分布

　　1.2.2典型值和偏差

　　1.2.3矩和特征函数

　　1.2.4矩的发散——渐近行为

　　1.3一些常用的分布

　　1.3.1高斯分布

　　1.3.2对数正态分布

　　1.3.3列维分布和帕累托尾部

　　1.3.4其他分布(*)

　　1.4随机变量的最大值——极值统计学

　　1.5随机变量之和

　　.1.5.1卷积

　　1.5.2累积和尾部幅角的可加性

　　1.5.3稳定分布和自相似

　　1.6中心极限定理

　　1.6.1收敛于高斯分布

　　1.6.2收敛于列维分布

　　1.6. 3大的偏差

　　1.6.4应用中心极限定理的一个简单例子

　　1.6.5截断列维分布

　　1.6.6结论：尾部的延续与消失

　　1.7相关、依赖和非稳态模型(*)

　　1.7.1相关

　　1.7.2非稳态模型和依赖性

　　1.8随机矩阵的中心极限定理(*)

　　1.9附录A：非稳态和异常峰度

　　1.10附录B：随机相关矩阵的特征值密度

　　1.11参考文献

　　实际价格统计学

　　2.1本章目的

　　2.2二阶统计学

　　2.2.1方差、波动性及加法一乘法转换

　　2.2.2自相关和功率谱

　　2.3波动的时间变化

　　2.3.1概率分布的时间变化

　　2.3.2多重标度——赫斯特指数(*)

　　2.4异常峰度和标度波动

　　2.5波动的市场和波动性市场

　　2.6远期利率曲线的统计分析(*)

　　2.6.1数据和符号的表示

　　2.6.2利息数据的定量分析

　　2.6.3和瓦西赛克模型比较

　　2.6.4风险溢价和厂9关系律

　　2.7相关矩阵(*)

　　2.8异常统计价格的简单机理(*)

　　2.9波动性相关和尾部的一个简单模型(*)

　　2。10结论

　　2.11参考文献

　　极端风险和最优投资组合

　　3.1风险度量和分散

　　3.1.1风险和波动性

　　3.1.2损失的风险和“风险价值”(VaR)

　　3.1.3时变现象：下跌和累积损失

　　3.1.4分散化和效用——满意度临界值

　　3.1.5结论

　　3.2不相关资产的投资组合

　　3.2.1不相关高斯资产

　　3.2.2不相关“幂关系”资产

　　3.2.3“指数”资产

　　3.2.4一般情况：最优投资组合和风险价值(*)

　　3.3相关资产的投资组合

　　3.3.1相关高斯波动

　　3.3.2“幂关系”波动(*)

　　3.4最优交易(*)

　　3.5本章结论

　　3.6附录C：一些有用的结果

　　3.7参考文献

　　期货和期权：基础概念

　　4.1引论

　　4.1.1本章目的

　　4.1.2交易策略和有效市场

　　4.2期货和远期

　　4.2.1入门

　　4.2.2总财富负债方程

　　4.2.3无风险对冲

　　4.2.4结论：总负债和套利

　　4.3期权：定义和估价

　　4.3.1入门

　　4.3.2量级大小

　　4.3.3定量分析——期权价格

　　4.3.4实际期权价格、波动性微笑和“隐含”峰度

　　4.4最优策略和残余风险

　　4.4.1引言

　　4.4.2一个简单例子

　　4.4.3一般情况：“”对冲

　　4.4.4总对冲和瞬间对冲

　　4.4.5残余风险：布莱克—索尔斯奇迹

　　4.4.6风险的其他度量方法——对冲和风险价值(*)

　　4.4.7对冲误差

　　4.4.8总结

　　4.5期权价格是否依赖平均收益

　　4.5.1非零超额收益的情况

　　4.5.2高斯情况和布莱克—索尔斯极限

　　4.5.3结论：期权价格是否惟一

　　4.6本章结论：零风险的陷阱

　　4.7附录D：条件均值的计算

　　4.8附录E：二叉树模型

　　4.9附录F：(次优)—对冲的期权价格

　　4.10参考文献

　　期权：一些专题

　　5.1资产负债表的其他因素

　　5.1.1利率和连续红利

　　5，1.2对冲策略的利率修正

　　5.1.3离散红利

　　5.1.4交易成本

　　5.2其他类型的期权：“看跌期权”和“特异期权”

　　5.2.1“看跌期权一看涨期权”的平价关系

　　5.2.2“数字”期权

　　5.2.3“亚式”期权

　　5.2.4“美式”期权

　　5.2.5“障碍”期权

　　5.3“希腊字母”和风险控制

　　5.4一般非线性投资组合的风险价值

　　5.5风险分散(*)

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