资产选择：投资的有效分散化 美国肯尼思·约瑟夫·阿罗 K J ARROW

资产选择:投资的有效分散化

概述：
资产选择:投资的有效分散化是2000年首都经济贸易大学出版社出版的图书。资产选择:投资的有效分散化的作者是哈里·马克威茨，美国违约市立大学巴鲁克学院教授。1990年因其在“证券选择理论”方面的杰出贡献，荣获诺贝尔经济学奖。
资产选择:投资的有效分散化讲述罗伊(Roy，1952)的文章"安全优先与资产持有"也是在1952年发表的。和我的文章相似，罗伊的文章建议，根据资产组合整体的均值和方差进行投资，同时考虑有相关收益的证券。
资产选择:投资的有效分散化

内容截图：

资产选择:投资的有效分散化 目录：
第二版前言
第二次印刷前言
前言
第一部分导论和说明
1导论
2说明性的资产组合分析
第二部分证券与资产组合的关系
3平均收益与预期价值
4标准差和方差
5量证券中的投资
6长期收益
第三部分有效资产组合
7有效集的几何分析
8 E，V有效资产组合的导出
9半方差 
第四部分不确定条件下的理性选择
10期望效用准则
11跨期效用分析
12概率信念
13对资产选择的应用
参考文献 
补遗
附录
A．有效集的计算
B．资产组合选择问题的单纯形法
C．期望效用的其他公理体系
索引(中英文术语对照表)
第五部分对以前各章的注解
对第4章的注解
对第5章的注解
对第6章的注解
对第7章的注解
对第8章和附录A的注解
对第9章的注解
对第四部分和附录C的注解
附录：个人注解
马克威茨主要作品年表
资产选择:投资的有效分散化
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